Сравнение VGVF.DE с URTH
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - VGVF.DE tracks the FTSE Developed while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 12.20%/yr vs 12.38%/yr for URTH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVF.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVF.DE показывает доходность 12.65%, а URTH немного выше – 13.22%.
VGVF.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | -4.97% | 8.49% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.35% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 6.03% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and URTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between VGVF.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
URTH
Сравнение VGVF.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVF.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.44 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.98 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и URTH
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -33.45% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.56% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -20.94% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.94% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.76% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.08% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и URTH
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.02% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.06% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.26% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.19% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.43% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.18% | -0.99% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и URTH
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и URTH
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and URTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
VGVF.DE tracks FTSE Developed, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор