Сравнение VGVF.DE с SPPW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).
VGVF.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVF.DE или SPPW.DE.
Основные характеристики
| VGVF.DE | SPPW.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.12% | 18.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 26.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 15.20 | 15.77 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 10.32% |
| Макс. просадка | -33.54% | -33.69% |
| Текущая просадка | -2.55% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между VGVF.DE и SPPW.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и SPPW.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVF.DE показывает доходность 18.12%, а SPPW.DE немного выше – 18.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVF.DE и SPPW.DE
И VGVF.DE, и SPPW.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGVF.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и SPPW.DE
Ни VGVF.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и SPPW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и SPPW.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеют волатильность 2.28% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.