Сравнение VGVF.DE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VGVF.DE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVF.DE или VEA.
Основные характеристики
| VGVF.DE | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.12% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 17.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.20 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.79% |
| Макс. просадка | -33.54% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.55% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между VGVF.DE и VEA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VEA
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVF.DE и VEA
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGVF.DE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VEA
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VEA
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VEA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.