Сравнение VGVF.DE с IUSP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE).
VGVF.DE и IUSP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVF.DE или IUSP.DE.
Основные характеристики
| VGVF.DE | IUSP.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.12% | -2.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 0.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 0.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 15.20 | 0.18 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 6.57% |
| Макс. просадка | -33.54% | -28.23% |
| Текущая просадка | -2.55% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между VGVF.DE и IUSP.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и IUSP.DE
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью -2.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVF.DE и IUSP.DE
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSP.DE в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGVF.DE c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и IUSP.DE
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.11% | 4.32% | 7.55% | 5.13% | 6.22% | 6.11% | 6.67% | 6.43% | 6.34% | 4.38% | 0.98% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и IUSP.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки IUSP.DE в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и IUSP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и IUSP.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.