PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGUS с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VGUS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и XOM

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

VGUS vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.35

1.57

+9.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.25

2.04

+29.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.62

1.27

+7.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.06

2.48

+52.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

366.79

6.44

+360.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35

1.57

+9.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.76

0.48

+11.27

Корреляция

Корреляция между VGUS и XOM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и XOM

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и XOM

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

VGUSXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-62.40%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-15.79%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.23%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.20%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.18%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и XOM

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGUSXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

8.47%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

17.04%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

25.43%

-25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

26.57%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

27.93%

-27.58%