Сравнение VGUS с SOFI
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, VGUS returned 3.79% vs -15.27% for SOFI. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -30.29%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
SOFI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -30.29%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.46B | $1.37B | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам VGUS и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -30.29% | 73.03% |
Correlation
The correlation between VGUS and SOFI is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SOFI — Ранг доходности на риск
VGUS
SOFI
Сравнение VGUS c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | 1.00 | +10.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | -0.29 | +52.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | -0.46 | +415.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SOFI
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -83.32% | +83.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -52.96% | +52.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.34% | +43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -51.06% | +51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 33.61% | -33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SOFI
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.05%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 19.81% | -19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 40.59% | -40.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 57.34% | -57.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 66.56% | -66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 71.61% | -71.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SOFI
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SOFI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (19.81%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs SOFI's -83.32%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор