Сравнение VGUS с SOFI
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, VGUS returned 3.87% vs -19.03% for SOFI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 73.03% |
Correlation
The correlation between VGUS and SOFI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SOFI — Ранг доходности на риск
VGUS
SOFI
Сравнение VGUS c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.39 | 0.98 | +9.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.40 | -0.36 | +53.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 403.94 | -0.60 | +404.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SOFI
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -83.32% | +83.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -52.96% | +52.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.23% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -51.10% | +51.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 31.74% | -31.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SOFI
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.06%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 13.03% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 37.55% | -37.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 55.77% | -55.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 66.44% | -66.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 71.57% | -71.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SOFI
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SOFI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs SOFI's -83.32%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор