Сравнение VGUS с SOFI

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -40.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGUS и SOFI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SOFI.

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.