Сравнение VGUS с SOFI
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs 22.11% for SOFI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.29%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -36.29%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.29% | 76.53% |
Correlation
The correlation between VGUS and SOFI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. SOFI — Ранг доходности на риск
VGUS
SOFI
Сравнение VGUS c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 1.11 | +9.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | 0.42 | +54.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | 0.80 | +413.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | 0.40 | +11.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | 0.12 | +11.60 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и SOFI
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -83.32% | +83.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -52.96% | +52.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.21% | +48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -51.23% | +51.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 27.71% | -27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и SOFI
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 15.51% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 37.95% | -37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 56.07% | -55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 66.96% | -66.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 71.97% | -71.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и SOFI
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and SOFI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.51%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs SOFI's -83.32%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор