PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGUS с CSHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

VGUS и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и CSHI

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий VGUS и CSHI

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

VGUS vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSCSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.35

2.65

+8.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.25

3.92

+27.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.62

1.99

+6.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.06

3.21

+51.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

366.79

28.78

+338.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35

2.65

+8.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.76

4.09

+7.66

Корреляция

Корреляция между VGUS и CSHI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и CSHI

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и CSHI

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

VGUSCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-1.69%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-1.69%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.03%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и CSHI

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGUSCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.68%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

2.01%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

1.35%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

1.35%

-1.00%