PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VGTSX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 8.08% соответственно.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий VGTSX и TIVFX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGTSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.12

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.55

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.44

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

17.93

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGTSX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и TIVFX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и TIVFX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-54.21%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.21%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-36.31%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-41.51%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.23%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-13.45%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и TIVFX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 7.46%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.06%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

19.68%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.21%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.40%

-1.55%