PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с XSD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 30.26%/yr for XSD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 88.46%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 25.19% против 30.26% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

XSD

1 день
1.37%
1 месяц
7.35%
С начала года
88.46%
6 месяцев
84.83%
1 год
147.81%
3 года*
40.43%
5 лет*
27.60%
10 лет*
30.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		88.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between VGT and XSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.83

The correlation between VGT and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и XSD

Секторы
VGT
XSD

Технологии

98.5%
97.8%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
XSD
97.8%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
XSD

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
XSD

-

Промышленность

VGT
0.4%
XSD

-

Энергетика

VGT
0.3%
XSD
2.2%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
XSD

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
XSD

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
XSD

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

XSD

-

Недвижимость

VGT

-

XSD

-

Коммунальные услуги

VGT

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

VGT vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.80

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

7.99

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

26.64

-17.53

VGT vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и XSD

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-64.56%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-18.61%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-41.25%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-42.27%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-42.27%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.77%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.73%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.57%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XSD

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

20.05%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

31.79%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

39.14%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

38.80%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

35.26%

-10.54%

Сравнение комиссий VGT и XSD

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XSD

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

VGT and XSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (20.05%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.26% vs 25.19% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.26% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.13% for XSD.

VGT is categorized as Technology Equities, while XSD is Semiconductors. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор