PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VWUSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VWUSX по среднегодовой доходности: 21.67% против 17.47% соответственно.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
49.54%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

VWUSX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.73%
1 год
27.18%
3 года*
19.23%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.09%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Корреляция

Корреляция между VGT и VWUSX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VGT и VWUSX

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VQNPXVWUSX с VTIVWUSX с VMFXX

Доходность на риск

VGT vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.51

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.69

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

2.19

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VGT и VWUSX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-73.31%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-19.15%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-42.18%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-42.18%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-15.37%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-22.89%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

6.06%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VWUSX

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.00%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.37%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

23.64%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

26.94%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

24.59%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VWUSX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VWUSX в 10.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%