Сравнение VGT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGT и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 21.51% против 13.60% соответственно.
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и VTSAX
VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VGT
VTSAX
Сравнение VGT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 7.24 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGT и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и VTSAX
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и VTSAX
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -55.33% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.41% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -25.36% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -34.97% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -6.22% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.06% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.59% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и VTSAX
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.49% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 9.79% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 18.61% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.37% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.39% | +6.09% |