PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VTSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 24.81% против 15.02% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

VTSAX

1 день
0.50%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.33%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.69%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VGT and VTSAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VGT and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и VTSAX

Секторы
VGT
VTSAX

Технологии

98.5%
33.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.1%

Финансовые услуги

0.5%
11.9%

Промышленность

0.4%
9.5%

Энергетика

0.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Здравоохранение

0.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

VGT
98.5%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VTSAX
10.1%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VTSAX
11.9%

Промышленность

VGT
0.4%
VTSAX
9.5%

Энергетика

VGT
0.3%
VTSAX
3.8%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VTSAX
2.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VTSAX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VTSAX
4.7%

Недвижимость

VGT

-

VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

VGT

-

VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VGT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.23

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.24

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.93

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VGT и VTSAX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.33%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.92%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-19.36%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.36%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.97%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-0.25%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.00%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.93%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VTSAX

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.00%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

9.21%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

12.21%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

17.36%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

18.41%

+6.27%

Сравнение комиссий VGT и VTSAX

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VTSAX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VTSAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор