PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VIMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 11.61%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 25.19% против 11.61% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

VIMAX

1 день
1.86%
1 месяц
1.98%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.26%
1 год
18.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		9.37%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VGT and VIMAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VGT and VIMAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и VIMAX

Секторы
VGT
VIMAX

Технологии

98.5%
18.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.5%
12.8%

Промышленность

0.4%
17.9%

Энергетика

0.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.6%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Здравоохранение

0.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Технологии

VGT
98.5%
VIMAX
18.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VIMAX
3.1%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VIMAX
12.8%

Промышленность

VGT
0.4%
VIMAX
17.9%

Энергетика

VGT
0.3%
VIMAX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VIMAX
8.6%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VIMAX
4.2%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VIMAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VIMAX
4.8%

Недвижимость

VGT

-

VIMAX
5.4%

Коммунальные услуги

VGT

-

VIMAX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VGT vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.97

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.15

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

8.08

+1.03

VGT vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и VIMAX

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-58.88%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.13%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-18.93%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-27.55%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-39.30%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.40%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.11%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.16%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VIMAX

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.27%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

9.81%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

12.70%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

17.69%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.94%

+5.78%

Сравнение комиссий VGT и VIMAX

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VIMAX

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VIMAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.36%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VIMAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to VIMAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VIMAX's -58.88%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор