Сравнение VGT с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGT и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 21.67% против 14.12% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и VFIAX
VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VGT
VFIAX
Сравнение VGT c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.30 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGT и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и VFIAX
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и VFIAX
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -55.20% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -8.90% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -24.53% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -33.83% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.56% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.46% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.55% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и VFIAX
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.38% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 9.55% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 18.32% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 16.91% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.05% | +6.42% |