PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с TECL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 50.09%/yr for TECL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGT charges 0.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности VGT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 24.81% против 50.09% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

TECL

1 день
-19.93%
1 месяц
15.09%
С начала года
72.61%
6 месяцев
62.00%
1 год
182.62%
3 года*
66.22%
5 лет*
35.93%
10 лет*
50.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		72.61%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between VGT and TECL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.99

The correlation between VGT and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и TECL

Секторы
VGT
TECL

Технологии

98.5%
20.4%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.0%

Энергетика

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
TECL

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
TECL

-

Промышленность

VGT
0.4%
TECL
0.0%

Энергетика

VGT
0.3%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
TECL

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
TECL

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

TECL

-

Недвижимость

VGT

-

TECL

-

Коммунальные услуги

VGT

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с ROM

Доходность на риск

VGT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.80

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.75

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.95

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

11.27

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGT и TECL

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.96%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-46.58%

+30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-66.58%

+39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-77.96%

+42.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-77.96%

+42.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-25.87%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-18.38%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

16.27%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TECL

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.29%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

31.75%

-22.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

55.01%

-37.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

65.56%

-44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

74.60%

-49.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

72.63%

-47.95%

Сравнение комиссий VGT и TECL

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TECL

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TECL в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.12%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGT and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (31.75%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 50.09% vs 24.81% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 50.09% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор