PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с TDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

VGT и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции TDIV по среднегодовой доходности: 21.67% против 15.87% соответственно.

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий VGT и TDIV

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.88

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.28

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.79

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGT и TDIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и TDIV

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VGT и TDIV

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-31.97%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.74%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-31.97%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-31.97%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-7.09%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.88%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.83%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и TDIV

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.03%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.68%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

23.53%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

20.44%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

20.73%

+3.74%