Сравнение VGT с T
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 25.19% против 3.33% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам VGT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VGT and T is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between VGT and T shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. T — Ранг доходности на риск
VGT
T
Сравнение VGT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.59 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -1.22 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и T
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -64.15% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.87% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -21.87% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -32.01% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -42.35% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -18.12% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.72% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 10.64% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и T
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.21% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 17.80% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.13% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.01% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 23.73% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и T
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and T have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs T's -64.15%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор