PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGT returned 20.35%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности VGT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-17.29%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between VGT and QTUM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between VGT and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и QTUM

Секторы
VGT
QTUM

Технологии

98.5%
85.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.9%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
8.7%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
QTUM
4.9%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
QTUM

-

Промышленность

VGT
0.4%
QTUM
8.7%

Энергетика

VGT
0.3%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
QTUM
0.7%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
QTUM

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

QTUM

-

Недвижимость

VGT

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

VGT

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

VGT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.94

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.45

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.46

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

19.77

-10.66

VGT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и QTUM

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-38.45%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.26%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-25.39%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-38.45%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.42%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.24%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.21%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и QTUM

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

14.18%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

23.17%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

28.39%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.99%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

27.40%

-2.68%

Сравнение комиссий VGT и QTUM

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и QTUM

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and QTUM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 20.35% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.33% for VGT.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор