PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с QCLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 16.43%/yr for QCLN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности VGT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.43% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between VGT and QCLN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.72

The correlation between VGT and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и QCLN

Секторы
VGT
QCLN

Технологии

98.5%
47.6%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
1.4%

Промышленность

0.4%
24.8%

Энергетика

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.2%

Сырьевые материалы

0.0%
7.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

VGT
98.5%
QCLN
47.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
QCLN

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
QCLN
1.4%

Промышленность

VGT
0.4%
QCLN
24.8%

Энергетика

VGT
0.3%
QCLN
0.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
QCLN
10.2%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
QCLN
7.8%

Здравоохранение

VGT
0.0%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

QCLN

-

Недвижимость

VGT

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

VGT

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

VGT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.46

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.89

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.51

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

18.21

-9.10

VGT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и QCLN

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-76.18%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-16.40%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-56.08%

+28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-69.49%

+34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-71.73%

+36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-28.75%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-43.42%

+35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.95%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и QCLN

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

16.96%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

28.95%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

36.71%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

38.33%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

35.10%

-10.38%

Сравнение комиссий VGT и QCLN

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и QCLN

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and QCLN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 16.43% for QCLN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.16% for QCLN.

VGT is categorized as Technology Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор