PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с NLR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.90%/yr vs 12.38%/yr for NLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VGT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 24.90% против 12.38% соответственно.

VGT

1 день
-1.93%
1 месяц
2.27%
С начала года
22.17%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.85%
3 года*
30.40%
5 лет*
20.14%
10 лет*
24.90%

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.17%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VGT and NLR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.53

The correlation between VGT and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и NLR

Секторы
VGT
NLR

Технологии

98.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
15.1%

Энергетика

0.3%
46.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

VGT
98.5%
NLR
1.5%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
NLR

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
NLR

-

Промышленность

VGT
0.4%
NLR
15.1%

Энергетика

VGT
0.3%
NLR
46.0%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
NLR

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
NLR

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

NLR

-

Недвижимость

VGT

-

NLR

-

Коммунальные услуги

VGT

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VGT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.47

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.94

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.74

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

1.56

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.47

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VGT и NLR

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-65.05%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-27.27%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-30.48%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-30.48%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.35%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-27.27%

+18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-35.70%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

12.99%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.32%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.47%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

33.26%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

42.98%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

29.46%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

24.16%

+0.54%

Сравнение комиссий VGT и NLR

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и NLR

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and NLR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to VGT (9.32%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.90% vs 12.38% for NLR. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.90% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.56% for NLR.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор