PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IWN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 10.58%/yr for IWN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.58% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between VGT and IWN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.69

The correlation between VGT and IWN shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и IWN

Секторы
VGT
IWN

Технологии

98.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.6%

Финансовые услуги

0.5%
24.2%

Промышленность

0.4%
11.1%

Энергетика

0.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.7%

Сырьевые материалы

0.0%
5.4%

Здравоохранение

0.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Недвижимость

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

VGT
98.5%
IWN
12.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IWN
1.6%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IWN
24.2%

Промышленность

VGT
0.4%
IWN
11.1%

Энергетика

VGT
0.3%
IWN
9.2%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IWN
8.7%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IWN
5.4%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IWN
8.8%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IWN
2.0%

Недвижимость

VGT

-

IWN
10.2%

Коммунальные услуги

VGT

-

IWN
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

VGT vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.27

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.02

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

16.91

-7.80

VGT vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IWN

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-61.55%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.45%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-26.70%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-26.70%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-46.08%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.15%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.51%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IWN

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.80%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

12.25%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.09%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

21.47%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.41%

+1.31%

Сравнение комиссий VGT и IWN

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IWN

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IWN в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IWN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 10.58% for IWN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор