PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGT с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGT и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.70%.


VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IWMY


2026 (YTD)202520242023
VGT
Vanguard Information Technology ETF
24.03%21.77%29.30%19.78%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
13.70%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between VGT and IWMY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between VGT and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

VGT vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGTIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.85

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

6.03

+3.08

VGT vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IWMY

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IWMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGTIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-18.72%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-11.57%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.12%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.96%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.54%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IWMY

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGTIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.80%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.47%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.36%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

15.94%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

15.94%

+8.78%

Сравнение комиссий VGT и IWMY

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IWMY

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IWMY в 44.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


VGT and IWMY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, VGT leads with 47.99% vs 21.26% for IWMY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 47.99% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IWMY is Options Trading. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.99% for IWMY.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор