Сравнение VGT с IBIT
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VGT returned 32.72% vs -44.68% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VGT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.70%.
VGT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 20.44%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 24.18%
- Всё время*
- 14.87%
IBIT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -31.99%
- С начала года
- -25.70%
- 1 год
- -44.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам VGT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.44% | 21.77% | 30.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.70% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VGT and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VGT
IBIT
Сравнение VGT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.84 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.34 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и IBIT
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -53.30% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -53.30% | +36.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -48.25% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -17.81% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 33.42% | -27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и IBIT
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 8.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.67% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 34.60% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 44.40% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 49.85% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 49.85% | -25.04% |
Сравнение комиссий VGT и IBIT
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и IBIT
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.67%) compared to VGT (8.37%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, VGT leads with 32.72% vs -44.68% for IBIT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 32.72% return vs -44.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IBIT.
VGT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.25% for IBIT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор