PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGT с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с GTEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. VGT is passively managed, while GTEK is actively managed. Over the past 3 years, VGT returned 26.94%/yr vs 27.58%/yr for GTEK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности VGT и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 37.75%.

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%

GTEK

1 день
-3.03%
1 месяц
-7.67%
6 месяцев
31.89%
С начала года
37.75%
1 год
53.59%
3 года*
27.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и GTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%8.53%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		37.75%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%

Correlation

The correlation between VGT and GTEK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between VGT and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и GTEK

Секторы
VGT
GTEK

Технологии

98.5%
74.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.9%

Сырьевые материалы

0.0%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
GTEK
74.5%

Коммуникационные услуги

VGT
0.6%
GTEK
3.7%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
GTEK
1.2%

Энергетика

VGT
0.3%
GTEK

-

Промышленность

VGT
0.3%
GTEK
8.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
GTEK
4.9%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
GTEK
3.4%

Здравоохранение

VGT
0.0%
GTEK
1.1%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

GTEK

-

Недвижимость

VGT

-

GTEK
2.3%

Коммунальные услуги

VGT

-

GTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIPGTEK с SWLGX

Доходность на риск

VGT vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.34

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.32

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

13.63

-7.44

VGT vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEK равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и GTEK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-53.77%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-12.46%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-27.49%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-12.46%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-26.95%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.94%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и GTEK

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 8.66%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

11.31%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

26.30%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

29.92%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

28.83%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

28.83%

-4.02%

Сравнение комиссий VGT и GTEK

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и GTEK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and GTEK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (11.31%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs GTEK's -53.77%.

On 3-year performance, GTEK leads with 27.58% vs 26.94% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 27.58% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.75% for GTEK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор