Сравнение VGT с FSELX
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 38.57%/yr for FSELX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности VGT и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 25.19% против 38.57% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
FSELX
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 74.64%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 44.40%
- 10 лет*
- 38.57%
Сравнение доходности по годам VGT и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.64% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between VGT and FSELX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between VGT and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. FSELX — Ранг доходности на риск
VGT
FSELX
Сравнение VGT c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 9.83 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 35.64 | -26.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и FSELX
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -82.54% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.38% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -36.31% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -46.37% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -46.37% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.32% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -28.68% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 3.96% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и FSELX
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 17.37% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 28.71% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 35.11% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 39.38% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 35.29% | -10.57% |
Сравнение комиссий VGT и FSELX
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и FSELX
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSELX в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.38% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and FSELX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (17.37%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор