PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с FNDF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 12.34%/yr for FNDF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VGT и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 25.19% против 12.34% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VGT and FNDF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.63

The correlation between VGT and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и FNDF

Секторы
VGT
FNDF

Технологии

98.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.9%

Финансовые услуги

0.5%
16.2%

Промышленность

0.4%
15.5%

Энергетика

0.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.8%

Сырьевые материалы

0.0%
11.3%

Здравоохранение

0.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

VGT
98.5%
FNDF
14.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
FNDF
4.9%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
FNDF
16.2%

Промышленность

VGT
0.4%
FNDF
15.5%

Энергетика

VGT
0.3%
FNDF
10.9%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
FNDF
10.8%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

VGT
0.0%
FNDF
5.2%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

FNDF
6.5%

Недвижимость

VGT

-

FNDF
0.8%

Коммунальные услуги

VGT

-

FNDF
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VGT vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.82

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

14.27

-5.16

VGT vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и FNDF

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-40.14%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.60%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-13.89%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.56%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-40.14%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.94%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.63%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.84%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и FNDF

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.65%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.64%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.00%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.35%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.71%

+7.01%

Сравнение комиссий VGT и FNDF

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и FNDF

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and FNDF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 12.34% for FNDF. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор