Сравнение VGT с COKE
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGT и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 24.03%, а COKE немного ниже – 22.93%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 25.19% против 31.81% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам VGT и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between VGT and COKE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between VGT and COKE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. COKE — Ранг доходности на риск
VGT
COKE
Сравнение VGT c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 8.68 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и COKE
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -54.32% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -24.56% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -27.38% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -35.52% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -51.71% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -13.27% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -18.88% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 8.36% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и COKE
Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеют волатильность 10.00% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 10.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 29.90% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 34.84% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 37.53% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 37.18% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и COKE
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности COKE в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and COKE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs COKE's -54.32%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор