PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с CMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGT и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 25.19% против 15.09% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between VGT and CMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VGT and CMG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

VGT vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.95

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.21

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.71

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-1.04

+10.14

VGT vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и CMG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-74.61%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-51.61%

+35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-58.89%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-58.89%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-58.89%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-52.98%

+45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-21.37%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

35.40%

-30.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CMG

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

10.80%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

23.87%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

38.63%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

33.60%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

35.63%

-10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CMG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and CMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs CMG's -74.61%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор