PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. VGT is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, VGT returned 47.99% vs 22.46% for AIPI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности VGT и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и AIPI

2026 (YTD)20252024
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%16.17%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between VGT and AIPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between VGT and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и AIPI

Секторы
VGT
AIPI

Технологии

98.5%
90.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.2%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
AIPI
5.9%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
AIPI

-

Промышленность

VGT
0.4%
AIPI

-

Энергетика

VGT
0.3%
AIPI

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
AIPI
3.2%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
AIPI

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
AIPI

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

AIPI

-

Недвижимость

VGT

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

VGT

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

VGT vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.38

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.85

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.57

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

4.82

+4.29

VGT vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и AIPI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-25.25%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-14.40%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.20%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.64%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.67%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и AIPI

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.30%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.53%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.36%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

21.42%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.42%

+3.30%

Сравнение комиссий VGT и AIPI

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и AIPI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and AIPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, VGT leads with 47.99% vs 22.46% for AIPI. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 47.99% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and REX. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.65% for AIPI.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор