PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSTX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с TIBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.47%/yr vs 12.36%/yr for TIBIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.29%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.36% соответственно.

VGSTX

1 день
0.33%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
4.48%
С начала года
6.45%
1 год
15.09%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.47%

TIBIX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
13.43%
С начала года
16.85%
1 год
33.59%
3 года*
25.04%
5 лет*
16.64%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		6.45%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		16.85%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between VGSTX and TIBIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VGSTX and TIBIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с SCHDTIBIX с VOOTIBIX с PRPFXTIBIX с VT

Доходность на риск

VGSTX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSTXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.81

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
5.43

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.74

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.29

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

23.23

-13.50

VGSTX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и TIBIX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-48.88%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-5.39%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-9.23%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-20.79%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-34.85%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.94%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.94%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и TIBIX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.12%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.32%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

8.92%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.19%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

13.41%

-1.61%

Сравнение комиссий VGSTX и TIBIX

VGSTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и TIBIX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности TIBIX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.15%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.54%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and TIBIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSTX has higher volatility (2.39%) compared to TIBIX (2.12%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор