Сравнение VGSNX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.79% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VGREX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
VGSNX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VGREX
Сравнение VGSNX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.51 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.65 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VGREX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VGREX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VGREX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -63.57% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.63% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -34.17% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -39.92% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -12.27% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -23.96% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.83% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VGREX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.81% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.18% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 14.20% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 15.94% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.95% | +3.96% |