Сравнение VGSIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.98% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и XLRE
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
VGSIX
XLRE
Сравнение VGSIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и XLRE
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и XLRE
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -38.83% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.88% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.12% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -38.83% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -8.69% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.72% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.39% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и XLRE
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.49% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.66% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.62% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.32% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.04% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.40% | +0.46% |