PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSIX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSIX с XLRE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSIX или XLRE.

Корреляция

Корреляция между VGSIX и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSIX:

0.60

XLRE:

0.70

Коэф-т Сортино

VGSIX:

0.91

XLRE:

1.00

Коэф-т Омега

VGSIX:

1.12

XLRE:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGSIX:

0.43

XLRE:

0.50

Коэф-т Мартина

VGSIX:

1.87

XLRE:

2.17

Индекс Язвы

VGSIX:

5.67%

XLRE:

5.45%

Дневная вол-ть

VGSIX:

18.11%

XLRE:

18.04%

Макс. просадка

VGSIX:

-73.13%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

VGSIX:

-11.76%

XLRE:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.63%.

VGSIX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

11.41%

3 года

2.38%

5 лет

8.38%

10 лет

5.20%

XLRE

С начала года

3.63%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-2.16%

1 год

12.50%

3 года

3.16%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VGSIX и XLRE

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSIX и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и XLRE

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XLRE в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.88%3.70%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.33%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и XLRE

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и XLRE

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...