Сравнение VGSIX с VIGIX
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VGSIX is a REIT fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.55%/yr vs 17.82%/yr for VIGIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSIX charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 17.82% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.55%
VIGIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам VGSIX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 12.66% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 8.18% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VGSIX and VIGIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VGSIX and VIGIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VIGIX
Сравнение VGSIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.84 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VIGIX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -56.95% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -16.51% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -23.03% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -35.62% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.62% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.67% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -16.23% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.98% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VIGIX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.11% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.91% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 17.22% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.57% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.65% | -0.76% |
Сравнение комиссий VGSIX и VIGIX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VIGIX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VIGIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.42% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VGSIX and VIGIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.11%) compared to VGSIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор