Сравнение VGSIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.31% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и VDIGX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VDIGX
Сравнение VGSIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.17 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и VDIGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VDIGX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VDIGX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -45.23% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.57% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -16.18% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -32.98% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -8.96% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -6.67% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.41% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VDIGX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.40% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.39% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.39% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 13.82% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 15.68% | +5.17% |