Сравнение VGSBX с PINCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Putnam Income Fund (PINCX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и PINCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и PINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции PINCX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.13% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и PINCX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.
Доходность на риск
VGSBX vs. PINCX — Ранг доходности на риск
VGSBX
PINCX
Сравнение VGSBX c PINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | PINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.74 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.58 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и PINCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и PINCX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PINCX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и PINCX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и PINCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -30.57% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.75% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -20.78% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -22.16% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.82% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.33% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и PINCX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Putnam Income Fund (PINCX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.45% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.41% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.22% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.18% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.26% | +0.94% |