PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSBX с IIRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - VGSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.81%/yr vs 16.22%/yr for IIRLX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 2.81% против 16.22% соответственно.

VGSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.76%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.81%

IIRLX

1 день
0.06%
1 месяц
6.31%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.54%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSBX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.96%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		11.09%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between VGSBX and IIRLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between VGSBX and IIRLX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с SAMFXVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

VGSBX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.53

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.54

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.48

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

14.91

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.53

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и IIRLX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSBXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-50.33%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-9.83%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-19.58%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.83%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-32.60%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.78%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.18%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и IIRLX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 2.40%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSBXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.14%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

10.65%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

13.55%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

17.77%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

18.52%

-12.28%

Сравнение комиссий VGSBX и IIRLX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и IIRLX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IIRLX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.76%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGSBX and IIRLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.14%) compared to VGSBX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSBX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор