PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSBX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
0.21%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 8.53% соответственно.


VGSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.09%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.87%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий VGSBX и IFTIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

VGSBX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSBXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.66

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.21

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.85

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

11.81

-5.24

VGSBX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSBXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между VGSBX и IFTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и IFTIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и IFTIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSBXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-57.91%

+39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-9.20%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.56%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-37.08%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.39%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-11.63%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.46%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и IFTIX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSBXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.42%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

8.57%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

14.83%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

13.38%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

14.93%

-8.73%