Сравнение VGSBX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 8.53% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IFTIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IFTIX
Сравнение VGSBX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.66 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.21 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.85 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.81 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IFTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IFTIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IFTIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -57.91% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.20% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -25.56% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -37.08% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.39% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.63% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.46% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IFTIX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 5.42% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 8.57% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 14.83% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 13.38% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 14.93% | -8.73% |