Сравнение VGSBX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 2.87% против 11.18% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и IEDAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
VGSBX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
IEDAX
Сравнение VGSBX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.17 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.35 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.02 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.10 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.17 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и IEDAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и IEDAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и IEDAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -47.31% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -12.05% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -22.40% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -39.36% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -10.04% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.58% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и IEDAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 3.89% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 8.41% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 15.52% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 17.18% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 18.79% | -12.59% |