PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий VGSBX и HOBIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

VGSBX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.05

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

8.69

-7.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.67

-2.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

8.16

-6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

30.37

-23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.05

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.61

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между VGSBX и HOBIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и HOBIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и HOBIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-23.52%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.72%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-4.16%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.20%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.99%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.22%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и HOBIX

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.23%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.57%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.08%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

2.63%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.78%

+0.42%