PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSBX с HOBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, VGSBX returned 0.11%/yr vs 4.31%/yr for HOBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VGSBX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 2.32%.

VGSBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.87%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.80%

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSBX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.85%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.32%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Correlation

The correlation between VGSBX and HOBIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.26

The correlation between VGSBX and HOBIX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с EINFXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNX

Доходность на риск

VGSBX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXHOBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.25

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
10.34

-8.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.86

-3.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

12.81

-9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

44.59

-33.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.25

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.63

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и HOBIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и HOBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSBXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-23.52%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.51%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-2.77%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-4.16%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.97%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и HOBIX

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSBXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.54%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.59%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.01%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

2.65%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.73%

+0.51%

Сравнение комиссий VGSBX и HOBIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и HOBIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HOBIX в 6.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.90%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VGSBX and HOBIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSBX has higher volatility (2.39%) compared to HOBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs HOBIX's -23.52%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSBX и HOBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор