PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSBX с DOXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, VGSBX returned 3.35%/yr vs 5.33%/yr for DOXIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for DOXIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DOXIX с доходностью 0.53%.

VGSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.76%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.81%

DOXIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.50%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSBX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.96%6.12%0.68%5.65%-6.26%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.53%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Correlation

The correlation between VGSBX and DOXIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.89

The correlation between VGSBX and DOXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с SAMFXVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VCITDOXIX с PIMIXDOXIX с NSTLXDOXIX с DODIXDOXIX с FIFZX

Доходность на риск

VGSBX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXDOXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.39

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.07

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

6.39

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и DOXIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и DOXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSBXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-8.83%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-3.15%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-5.66%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.61%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.86%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и DOXIX

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSBXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.42%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.94%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.05%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

5.85%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.85%

+0.39%

Сравнение комиссий VGSBX и DOXIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и DOXIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DOXIX в 4.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.33%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VGSBX and DOXIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSBX has higher volatility (2.40%) compared to DOXIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs DOXIX's -8.83%.

DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSBX и DOXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор