PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с DOXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-6.26%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		0.06%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DOXIX с доходностью 0.06%.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

DOXIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с SSASX
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с VOODOXIX с PIMIXDOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX

Сравнение комиссий VGSBX и DOXIX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

VGSBX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXDOXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.67

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между VGSBX и DOXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и DOXIX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DOXIX в 4.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.35%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и DOXIX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и DOXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-8.83%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.92%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.07%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.87%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и DOXIX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.77%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

5.92%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.92%

+0.28%