Сравнение VGSBX с BILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и BILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью -0.07%.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и BILDX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Доходность на риск
VGSBX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
VGSBX
BILDX
Сравнение VGSBX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.06 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.91 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и BILDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и BILDX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и BILDX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -15.68% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.43% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -15.68% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.59% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.03% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и BILDX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.36% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.45% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.39% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.11% | +2.09% |