Сравнение VGSBX с AMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и AAMA Income Fund (AMFIX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и AMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | -0.59% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.21% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGSBX на уровне 0.21% и AMFIX на уровне 0.21%.
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
AMFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и AMFIX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Доходность на риск
VGSBX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
VGSBX
AMFIX
Сравнение VGSBX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.05 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.95 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.18 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 21.12 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.05 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и AMFIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и AMFIX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AMFIX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
AMFIX AAMA Income Fund | 2.22% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и AMFIX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и AMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -9.35% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.74% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -8.91% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.49% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.06% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.15% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и AMFIX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.48% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.72% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 0.98% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 2.16% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1.75% | +4.45% |