PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSAX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и AIO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
-0.42%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%1.34%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.


VGSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.54%
1 год
7.03%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.85%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Сравнение комиссий VGSAX и AIO

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.


Доходность на риск

VGSAX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSAXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.88

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.34

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.90

-2.20

VGSAX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSAXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGSAX и AIO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и AIO

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AIO в 13.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
2.30%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и AIO

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и AIO.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSAXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-44.88%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.46%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-37.39%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.21%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.22%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.23%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.13%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSAXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.79%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

13.80%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

23.20%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

22.01%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

27.03%

-9.31%