PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		1.30%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.51% соответственно.

VGSAX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.12%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.03%
1 год
8.47%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.02%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с CREMXVGSAX с FESIXVGSAX с FRIFXVGSAX с FSREXVGSAX с FSRNX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с AIO

Сравнение комиссий VGSAX и PHRAX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Доходность на риск

VGSAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.28

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.45

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

1.79

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между VGSAX и PHRAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и PHRAX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.26%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и PHRAX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-72.56%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.50%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-33.51%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-42.00%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.10%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.42%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и PHRAX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.20%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.54%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.11%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

20.98%

-3.25%