Сравнение VGSAX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 13.03% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | -0.59% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
FESIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и FESIX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Доходность на риск
VGSAX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
VGSAX
FESIX
Сравнение VGSAX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.15 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и FESIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и FESIX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FESIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.11% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и FESIX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -44.22% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.48% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.51% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -11.69% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.53% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.20% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и FESIX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.13% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.26% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.16% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 16.44% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.93% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.86% | -4.14% |