Сравнение VGSAX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.31% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и CRARX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
VGSAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
VGSAX
CRARX
Сравнение VGSAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.02 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и CRARX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и CRARX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и CRARX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -72.66% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.25% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -35.43% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -45.19% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -13.38% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -12.61% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.07% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и CRARX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.16% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.01% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 15.89% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.98% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.29% | -3.56% |