Сравнение VGSAX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и The Merger Fund (MERFX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 3.90% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и MERFX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
VGSAX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
VGSAX
MERFX
Сравнение VGSAX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 4.26 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 8.13 | -7.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.10 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 12.89 | -12.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 61.05 | -57.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 4.26 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и MERFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и MERFX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и MERFX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -20.82% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -0.52% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -5.95% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -9.35% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -2.68% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.11% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и MERFX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.49% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 0.97% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 1.54% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 3.45% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 3.76% | +13.97% |