Сравнение VGSAX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | -0.42% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.44% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.85%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и FSREX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
VGSAX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
VGSAX
FSREX
Сравнение VGSAX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.80 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.07 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 9.72 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и FSREX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.30% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и FSREX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -32.02% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -2.90% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -15.22% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -32.02% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -1.67% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -2.57% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.62% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и FSREX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.07% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 1.66% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 3.02% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 4.80% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 7.89% | +9.83% |