PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGSAX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
-0.42%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%-4.94%12.77%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.44% соответственно.


VGSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.54%
1 год
7.03%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.85%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий VGSAX и FSREX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

VGSAX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSAXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.03

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.80

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.07

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.72

-7.02

VGSAX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGSAXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.03

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.37

Корреляция

Корреляция между VGSAX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и FSREX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
2.30%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и FSREX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGSAXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-32.02%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-2.90%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-15.22%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-32.02%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-1.67%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-2.57%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.62%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и FSREX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGSAXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.07%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

1.66%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

3.02%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

4.80%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

7.89%

+9.83%