Сравнение VGRNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.32% соответственно.
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и VWELX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGRNX
VWELX
Сравнение VGRNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.47 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и VWELX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и VWELX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -36.12% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.03% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -20.88% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -25.33% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -4.90% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -3.93% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.78% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и VWELX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.07% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.66% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 11.88% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.12% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 11.50% | +3.19% |