Сравнение VGRNX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.29% соответственно.
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и DFGEX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRNX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
VGRNX
DFGEX
Сравнение VGRNX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.40 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.64 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.27 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.40 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и DFGEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и DFGEX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и DFGEX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -42.67% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.98% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -32.78% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.67% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -7.45% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -9.75% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.78% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и DFGEX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.39% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.15% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 14.27% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.23% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.70% | -3.01% |