PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRNX с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both funds - VGRNX is a REIT fund managed by Vanguard, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Over the past 5 years, VGRNX returned -1.62%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRNX charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

VGRNX

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.55%
3 года*
8.11%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.30%

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRNX и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.58%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-5.95%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Correlation

The correlation between VGRNX and VSGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between VGRNX and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с VOOVGRNX с GREIXVGRNX с FSRNX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

VGRNX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.99

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.76

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.54

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

9.87

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.99

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и VSGX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRNXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-33.09%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.84%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-13.83%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-32.14%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.89%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-7.77%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.29%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и VSGX

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRNXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.00%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

14.12%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.36%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.30%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.04%

-3.25%

Сравнение комиссий VGRNX и VSGX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и VSGX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.83%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRNX and VSGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to VGRNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, VGRNX dropped -38.77% vs VSGX's -33.09%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRNX и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор